Achter Matti van Bolero zit heel wat slimme technologie die gebaseerd is op het nobelprijswinnend economisch model van Markowitz "Modern portfolio Theory". Meer over de basisbeginselen van deze theorie leest u op deze pagina.

Voor elke mogelijke unieke combinatie van portefeuilleprofiel en voorkeuren, heeft het algoritme een modelportefeuille aan ETF’s berekend. Het portefeuilleprofiel en je gekozen voorkeuren bepalen dus welke modelportefeuille voor jouw persoonlijke portefeuille van toepassing is. De modelportefeuille dient als basis om je beleggingsadvies te geven. Het beleggingsadvies van Matti bevat altijd alle aan- en verkooptransacties die nodig zijn om alle ETF’s uit de modelportefeuille te verwerven. Als je het beleggingsadvies uitvoert, is je persoonlijke portefeuille dus volledig in overeenstemming met de modelportefeuille. 

Matti optimaliseert de modelportefeuilles dagelijks op basis van de slotkoersen van de laatste handelsdag. De modelportefeuilles kunnen dus elke dag een andere samenstelling hebben. Je persoonlijke portefeuille verandert echter niet dagelijks. Daarom zal je persoonlijke portefeuille na verloop van tijd niet meer in lijn zijn met de toepasselijke modelportefeuille. Het algoritme achter Matti controleert dan ook dagelijks of het aangewezen is om je persoonlijke portefeuille opnieuw in lijn te brengen met de toepasselijke modelportefeuille. Als dat het geval is, krijg je een “alert” per e-mail en in het platform. De mate waarin je persoonlijke portefeuille afwijkt van de modelportefeuille, is daarbij het meest doorslaggevend. 

Om de modelportefeuilles te berekenen en te optimaliseren houdt het algoritme achter Matti van Bolero rekening met het volgende:

• Historische tijdreeksen 

Het algoritme heeft als uitgangspunt dat alle informatie verwerkt zit in de koers van beursgenoteerde financiële instrumenten. Het algoritme baseert zich daarom op historische tijdreeksen, zonder rekening te houden met economische, politieke of andere vooruitzichten.

• Activaverdeling

Elke ETF volgt een index of een korf aan producten van een welbepaalde activaklasse, zoals aandelen, obligaties, enz. De ontwikkelaars van het algoritme hebben voor elk van de 9 portefeuilleprofielen een verdeling over de verschillende activaklassen bepaald, aan de hand van boven- en ondergrenzen per activaklasse. Die werden bepaald na testen van het algoritme op basis van historische tijdreeksen. Het algoritme respecteert die boven- en ondergrenzen bij het samenstellen van de modelportefeuilles. 

• Volatiliteit

Het algoritme minimaliseert de volatiliteit zo veel mogelijk binnen de vooraf begrensde activaverdeling. De volatiliteit is immers een parameter om het risico te bepalen. Het beperken van de volatiliteit betekent dus ook het beperken van het risico van de portefeuille. Het algoritme heeft ook de mogelijkheid om een onderdeel van de portefeuille in cash aan te houden om zo de volatiliteit te beperken.

• Voorkeuren

Eventuele persoonlijke voorkeuren worden toegevoegd door het gewicht van de ETF’s die gelinkt zijn aan die voorkeuren, te maximaliseren binnen de modelportefeuille.